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和超阈 I

Sum Exceedance I

专题
Probability / 概率
难度
L6

题目详情

设 X1,X2,…X_1,X_2,\ldots 为独立同分布的 Unif(0,1)\mathrm{Unif}(0,1) 随机变量,并定义

N=min⁡{n:X1+⋯+Xn>ln⁡2}.N=\min\{n:X_1+\cdots+X_n>\ln 2\}.

求 E[N]\mathbb{E}[N]。

英文原题

Let X1,X2,…X_1, X_2, \ldots be IID Unif(0,1)(0,1) random variables and let

N=min{n:X1+⋯+Xn>ln⁡(2)}.N = \text{min}\{n : X_1 + \dots + X_n > \ln(2)\}.

Find E[N].\mathbb{E}[N].

解析

对 t∈(0,1)t\in(0,1),有

P(N>n)=P(Sn≤t),Sn=X1+⋯+Xn.P(N>n)=P(S_n\le t),\quad S_n=X_1+\cdots+X_n.

而 Sn≤tS_n\le t 在单位立方体中对应单纯形体积,故

P(Sn≤t)=tnn!.P(S_n\le t)=\frac{t^n}{n!}.

于是尾和公式给出

E[N]=∑n=0∞P(N>n)=∑n=0∞tnn!=et.\mathbb{E}[N]=\sum_{n=0}^{\infty}P(N>n)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{n!}=e^t.

代入 t=ln⁡2t=\ln 2 得

E[N]=eln⁡2=2.\mathbb{E}[N]=e^{\ln 2}=2.

答案为 2\boxed{2}。


英文解析

For t∈(0,1)t\in(0,1), yes

P(N>n)=P(Sn≤t),Sn=X1+⋯+Xn.P(N>n)=P(S_n\le t),\quad S_n=X_1+\cdots+X_n.

And Sn≤tS_n\le t corresponds to the simplex volume in the unit cube, so

P(Sn≤t)=tnn!.P(S_n\le t)=\frac{t^n}{n!}.

So the tail sum formula gives

E[N]=∑n=0∞P(N>n)=∑n=0∞tnn!=et.\mathbb{E}[N]=\sum_{n=0}^{\infty}P(N>n)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{n!}=e^t.

Substitute t=ln⁡2t=\ln 2 to get

E[N]=eln⁡2=2.\mathbb{E}[N]=e^{\ln 2}=2.

The answer is 2\boxed{2}.