定价函数要多准

常见的交易侧期望是达到“一个基点量级”的数值精度，例如价格相对误差或绝对误差约 $\boxed{10^{-4}}$。

更合理的回答是：精度应与输入不确定性匹配（尤其 vol、相关、股息等）；如果模型误差远小于 1 vega 对应的价格变化，就通常够用。深 ITM 期权主要是内在价值，真正需要精确的是时间价值部分。